如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )

相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。