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单选题
下列哪种情况,不是由操作风险引起的?( )
A、将买入期权的销售记录成了购进
B、在模型需要输入日波动幅度时输入了月波动幅度
C、由于实际波动程度超过了预期波动程度,使期权组合遭受损失
D、基于一个时间系列进行波动性估计,该时间系列里包括了一个价格的极端值,超过其他价格100倍
参考答案
C
文字解析
操作风险是指由于操作不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件导致损失的风险。ABD三项是由于操作风险程序造成的。
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根据巴塞尔委员会的要求,下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法,
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( )
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B、商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务
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