方差-协方差法的优点十分明显,主要是原理简单,计算快捷,但也存在不小的缺陷,表现在( )

方差-协方差法的缺点表现在三个方面：①不能预测突发事件的风险。方差-协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其风险无法从历史序列模型中得到揭示；②正态假设条件受到质疑。由于"肥尾"现象广泛存在,许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布,这样,基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；③只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。C项是历史模拟法的缺点。