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单选题

某银行有一笔.BB级的公司贷款200万元,作为交易账面资产,贷款的风险系数是100%,银行签订了一份信用违约互换,其中保护卖方的评级为A风险系数为50%则该银行须为这笔贷款持有资本( )万元。

  • A、56
  • B、92
  • C、18
  • D、28
答 参考答案
B
文字解析
如果银行采用信用衍生品对银行账面资产进行保值,则要求的资本金额为:200×{(0.15×100%)+[(1-0.15)×50%]}×0.08=9.2(万元)。
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